Kvantitativni modeli VaR
Izračunamo dnevno in mesečno vrednost tveganja (Value-at-Risk) pri različnih intervalih zaupanja. Rezultati so primerjani z referenčnimi indeksi in prikazani v razumljivih grafičnih poročilih.
Storitev
Koliko tveganja dejansko nosi vaš portfelj?
Sistematično obvladovanje tveganj ni le zavarovanje – je osnova vsake odgovorne kapitalske strategije.
Kaj vključuje naša storitev obvladovanja tveganj
Nov Studio izvaja celovito analizo tveganj portfelja s kvantitativnimi metodami, ki segajo od Value-at-Risk modelov do Monte Carlo scenarijev in stres-testov na osnovi zgodovinskih kriz. Stranki dostavimo strukturirano poročilo, ki identificira koncentracijsko tveganje, korelacijska razmerja med pozicijami in potencialne izgube pri različnih makroekonomskih scenarijih. Na podlagi ugotovitev oblikujemo konkretne ukrepe: prerazporeditev alokacije, uvedbo zaščitnih instrumentov ali prilagoditev naložbenega horizonta. Storitev je primerna za portfelje nad 200.000 EUR in ne zajema dnevnega upravljanja – za operativno izvajanje naložb stranka zadrži svojega bančnega ali borznega posrednika.
Ključni elementi analize tveganj
Naš postopek je strukturiran v štiri faze, ki zagotavljajo celovitost brez informacijskih vrzeli.
Stres-testi na zgodovinskih krizah
Simuliramo vedenje portfelja v scenarijih, podobnih krizam leta 2008, 2020 in 2022, ter identificiramo pozicije z najvišjo ranljivostjo na makroekonomske pretresi.
Analiza korelacij
Razkrijemo skrite korelacije med naložbenimi razredi, ki v normalnih razmerah niso vidne, v stresnih pa povzročijo nenadne izgube – klasična past diverzifikacije.
Pisno poročilo z ukrepi
Vsaka analiza se zaključi s strukturiranim pisnim poročilom z jasno utemeljenimi priporočili in predlaganimi ukrepi, ki jih stranka lahko neodvisno preveri ali posreduje svojemu svetovalcu.
Kaj naša storitev ne vključuje
Jasno je treba povedati: Nov Studio ne izvaja dnevnega upravljanja portfeljev, ne daje nalogov za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev in ne nastopa kot pooblaščeni upravljalec premoženja po ZTFI-1. Naša vloga je analitično-svetovalska. Stranka ostaja edini odločevalec glede konkretnih naložbenih korakov. Prav ta razmejitev zagotavlja, da naša priporočila nikoli niso obremenjena s provizijskimi spodbudami ali lastniškim interesom v kateremkoli naložbenem produktu.
„Po stres-testni analizi, ki jo je izvedel Nov Studio, smo spoznali, da smo imeli 34 % portfelja skoncentriranega v visoko korelirane evropske finančne delnice. Prestrukturiranje nas je rešilo pred izpostavljenostjo, ki bi jo v letu 2023 občutili zelo boleče.“
— Petra Kovač, podjetnica, Kočevje
Zahtevajte analizo tveganj svojega portfelja
Pošljite nam osnovno strukturo portfelja in v 48 urah vas kontaktiramo z okvirnim načrtom analize.